بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های عملکرد مالی بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استاد یار پژوهشکده بیمه ایران

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از شاخص‌های مهم عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است؛ ابزار جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها روش‌های اقتصاد سنجی  ARIMA، ARCH و PANEL-VAR برای بانک‌های نمونه  طی دوره زمانی 1385 الی 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانک‌ها و اثر مثبت و معنادار روی مطالبات غیرجاری آنها دارد و تاثیر آن روی سود خالص و دارایی بانک‌ها معنادار اما به طور واگرا و منفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Impact of Exchange rate Fluctuations on Financial Performance Indicators of Banks listed in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • seyede mahboubeh hoseyni 1
  • gholamreza zamanian 2
  • mohammad Mirbagherijam 3
چکیده [English]

This study evaluate the impact of exchange rate fluctuations on some important indicators of the financial performance of banks listed in the Tehran Stock Exchange. The methodology adopted in this research is descriptive-causal; library tools have been used for data collection and based on data analysis conducted through econometric techniques including ARIMA, ARCH and PANEL-VAR on the banking system sample during 1385-1394 (Persian solar calendar), this paper concludes that consistent with prevailing literature, exchange rate fluctuations have a significant and negative impact on the level of short and long-term deposits, significant and positive impact on non-performing loans; but inconsistent with reviewed literature, have a significant negative impact on net-profit and assets of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange rate fluctuations
  • financial performance indexes of banks
  • Tehran Stock Exchange

۱-بختیاری صادق،(1385)، اقتصاد کلان، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.

۲-تهرانی، ر.، خنیفر، ح.،براز، ز.، محقق نیا، م.،(1394)، بررسی و مقایسه عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی براساس مدلCAMAL ، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 2، ص461و467.

۳-محقق‌نیا م. ج.، حسینی، س. ح.، باقرآبادی ج.، (1392)، بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار تهران.

4-Agbeja, O., Adelakun, O. J., & Udi, E. E. (2016). Empirical Analysis of Counterparty Risk and Exchange Rate Risk Management on the Performance of Deposit Money Banks in Nigeria (2009-2013). Journal of Accounting and Finance, 16(2), P. 106.

5-Boadi, E. K., Li, Y., & Lartey, V. C. (2015). Determinants of Bank Deposits in Ghana: Does Interest Rate Liberalization Matters? Modern Economy, 6(9), 990.

6-Baholli, F., Dika, I., & Xhabija, G. (2015). Analysis of Factors that Influence Non-Performing Loans with Econometric Model: Albanian Case.Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(1), P. 391.

7-Tadesse, G. (2015). The Impact of Exchange Rate on the Profitability of Commercial Banks in Ethiopia (Doctoral dissertation, AAU)

8-Getachew, T., (2015),The Impact Of Exchange Rate On The Profitability Of Commercial Banks In Ethiopia, Addis Ababa University.

9-. Gounopoulos, D., Molyneux, P., Staikouras, S. K., Wilson, J. O., & Zhao, G., (2013), Exchange rate risk and the equity performance of financial intermediaries. International Review of Financial Analysis, 29, 271-282.

10-Yahaya, O. A., Farouk, B. K. U., Yahaya, L. S., Yusuf, M. J., & Dania, I. S. (2015), Impact of Competition on the Financial Performance of Listed Deposit Money Banks in Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, 6(18), 52-61.

11-Majok, E. (2015), Effects of exchange rate fluctuations on financial performance of commercial banks in Kenya (Doctoral dissertation, University of Nairobi).

12-Kasman, S., Vardar, G., & Tunç, G. (2011), The impact of interest rate and exchange rate volatility on banks' stock returns and volatility: Evidence from Turkey. Economic Modelling, 28(3), 1328-1334.

13-Verma, P. R. I. T. I. (2016), The Impact Of Exchange Rates And Interest Rates On Bank Stock Returns: Evidence From US Banks. Studies in Business and Economics, 11(1), 124-139.